индикатор MACD. Индикатор MACD

Индикатор MACD

В торговли на Форекс большое внимание уделяется созданию или подбору торговых инструментов, позволяющих анализировать движение цены валютной пары и делать верные прогнозы относительно этого движения в будущем. Несмотря на то, что цена, особенно представленная в виде японских свечей, сама по себе является индикатором, говорящим о настроениях на рынке, большинство трейдеров используют для анализа дополнительные индикаторы, которые дают более ясные и наглядные сигналы. Среди них есть много как локальных, созданных трейдерами для себя, так и широко известных индикаторов, которыми пользуется уже не одно поколение трейдеров по всему миру. Об одном из таких популярных индикаторов мы ниже и поговорим. Называется он MACD.

Данный индикатор относится к группе индикаторов-осцилляторов, но представляет собой скорее более совершенный вариант сложных скользящих средних. Разработан он был Джеральдом Аппелем. Существует два способа построения для индикатора MACD: линейный и гистограмма. Первый способ лучше подходит для анализа и прогнозирования начала и конца тренда, в то время как второй скорее относится к осцилляторам. Строится индикатор на основе скользящих средних, его задача сводится к отражению силы тренда, а также возможных точек его разворота.

Для расчета значений индикатора берутся две экспоненциальные скользящие средние с разными периодами. Из EMA (exponential moving average) с меньшим периодом вычитается EMA с большим периодом. Для получения большей точности полученный результат сглаживается (скользящая средняя SMA в настройках индикатора).

MACD = (ЕМАs[P] — EMAI[P]),

SMA= SМАa(ЕМАs[P] — EMAI[P]),

где:

ЕМАl(P) — EMA с большим периодом.

EMAs(P) -EMA с меньшим периодом.

SМАa(P) — сглаженная MA (moving average) с меньшим периодом от разницы двух предыдущих MA.

P — цена. Может использоваться цена открытия, цена закрытия, и много других вариантов в зависимости от стратегии.

Визуально индикатор представляется как одна линия, чаще же, в современных модификациях индикатора, под линией присутствует и гистограмма. Увидеть пример работы индикатора можно на рисунке 1. Сигнальная линия движется около нулевой оси, периодически ее пересекая. Волны индикатора соответствуют волнам цены. Индикатор MACD

Важнейшим аспектом в описании любого индикатора является описание методов торговли по нему. Существует несколько принципов открытия сделок по индикатору MACD. Первый и самый популярный — это открытие позиции при пересечении сигнальной линией нулевой отметки. Например, если сигнальная линия пересекла нулевую отметку снизу вверх, мы открываем позицию на покупку. На рисунке 1 красной рамкой (левой) выделено место получения сигнала. После этого цена прошла значительное расстояние вверх. Аналогично мы получаем сигнал на продажу: при пересечении сигнальной линией нулевой отметки сверху вниз, мы продаем. Правой красной рамкой обозначен подходящий момент для открытия сделки. Сигналом для закрытия сделки может служить как обратный сигнал (пересечение нулевой отметки в обратном направлении), так и разворот сигнальной линии, и формирование экстремума. В первом случае мы рискуем потерять часть полученной прибыли, так как закроем сделку поздно, во втором же случае мы рискуем раньше времени выйти из позиции. Что лучше? Выбирать вам.

Второй способ торговли — открытие позиций в точках экстремума индикатора. Пики индикатора соответствуют пикам цены, открывая позицию при формировании пика, мы не теряем времени в ожидании пересечения нулевой отметки и берем больше прибыли. Впрочем, очевидны и минусы. При таком подходе риски получить ложный сигнал гораздо выше, линия, сформировав экстремум, может не продолжить движение к нулевой отметке. Наиболее сильным считается именно сигнал, основанный на пересечении нулевой отметки индикатора, он сигнализирует о значительном движении цены. Новичкам рекомендуется использовать именно его.

Стрелками на рисунке 1 обозначена дивергенция (расхождение цены с показателями индикатора). Мы ясно видим, что цена формирует два экстремума, второй экстремум выше первого. Индикатор MACD также формирует два экстремума, но мы видим, что вершина второго ниже вершины первого. Таким образом, если провести линии через вершины цены и вершины индикатора (как это сделано на рисунке 1 (синие стрелки)), то можно увидеть, что они расходятся. Появление дивергенции сигнализирует о скором изменении тенденции. Далее на рисунке мы видим, что через некоторое время был получен сигнал на продажу, сигнальная линия пересекла нулевую отметку. Таким образом, дивергенция дала нам сигнал на продажу намного раньше, что дало возможность войти в сделку в самом начале движения и получить максимальную прибыль. Стоит иметь в виду, что торговля по дивергенциям требует большого опыта, так как они не всегда отрабатываются рынком.

Индикатор MACD успешно используется не одним поколением трейдеров, его ценят за гибкость, надежность, простоту. Он является неотъемлемой частью многих торговых систем, и по мере развития рынка нисколько не теряет своей актуальности. Несмотря на то, что его сигналы и методы торговли по нему изучены вдоль и поперек, трейдеры постоянно находят новые границы его применения, развивая его простой принцип работы и разрабатывая новые его модификации. На этом все. Успешной торговли на рынке Форекс!

Прочитайте:  Кто попадает под определение предпринимательства. Предпринимательство определение. Топ-8 советов бизнесмену

Индикатор MACD

Успешная деятельность на рынке валют обеспечивается посредством комплексного взаимодействия нескольких важных торговых показателей, среди которых индивидуальная психология трейдера, массовая психология торговой толпы, аналитика рынка.

Психологический фактор участвует в любом виде деятельность человека, особенно он выражен в торговле или другой деятельности с активным включением в процесс таких зон мозга, которые отвечают за творческие и аналитические способности — искусство, спорт и другие.

Анализ рынка можно проводить с помощью таких видов оценки данных:

— фундаментального анализа (оценка экономических показателей);

— технического анализа (оценка рыночных показателе);

— психологического анализа (оценка психофизического состояния массы и человека в составе этой массы).

Более популярным видом является технический анализ рынка (особенно для новичков). Для его проведения созданы разные индикаторы, которые служат помощниками для аналитика. Хотелось бы сосредоточить свое внимание на рассмотрении такого индикатора, как MACD. Он входит в группу универсальных технических инструментов и применим в анализе как трендового, так и нетрендового рынка.

Данный индикатор разработан по принципу взаимодействия определенного показателя в разных периодах времени. В зависимости от того, какие настройки параметров выбирает трейдер для работы с этим индикатором, можно оценить динамику изменения текущих данных по отношению к выбранному периоду времени.

Это сходно с принципом работы по индикатору АО, однако он не предоставляет возможность изменения параметров, а в MACD это можно делать. Однако последний не является таким же наглядным как АО в силу использования одного цвета.

Данный индикатор представлен также в виде гистограммы, однако дополнительно помещена кривая, выполняющая роль сигнала для заключения сделок. По сути своей такая кривая является скользящей средней линией, отражающей изменения рынка за короткий период. Сама же гистограмма построена с учетом этой линии и ретроспективных данных.

Если провести аналогию с индикатором АО, то роль этой линии сигнала является изменение цвета. В MACD все столбики одного цвета, поэтому наличие такой линии крайне необходимо.

Торговать при помощи данного индикатора довольно легко. Для этого нужно обращать внимание на положение совокупности столбиков гистограммы относительно:

— линии сигнала (при стандартных настройках она окрашена в красный цвет);

— нулевой линии.

Когда гистограмма находится вблизи нулевой линии, то это сообщает аналитику о равенстве рыночной динамики с той, которая была на протяжении предыдущего измеряемого периода. Если выше нулевой линии столбики начинают пересекать линию сигнала, то стоит рассматривать возможность размещения активов для осуществления покупки.

Если выше нулевой линии столбики начинают опускать ниже линии сигнала, то стоит рассматривать возможность размещения активов для осуществления продажи. Ниже нулевой линии наблюдаются те же сигналы, но для большей уверенности нужно для покупки ожидать дополнительного столбика аналогичной направленности, а для продажи можно иметь на один столбик меньше.

Таким образом, использование MACD в процессе анализа рынка может значительно повысить его эффективность. А это, в свою очередь, будет выражено в положительных торговых результатах. Каждый трейдер должен самостоятельно принять решение о том, какому инструменту следует отдать предпочтение — АО или MACD, если таковые вообще используются.

Комбинирование индикаторов

Прибыльная торговля валютными инструментами обеспечивается благодаря хорошему анализу рынка Форекс, в результате которого инвестор определяет хорошие возможности для входа в позицию. Оценивать ситуацию можно как с фундаментальной, так и с технической точки зрения, обязательно принимая во внимание тот факт, что учету подлежит и массовая психология торговой толпы.

Чтобы технический анализ рынка был более точным и рациональным, необходимо использовать наиболее свежую и эффективную информацию. Но рынок может развиваться как в фазе флета, так и в фазе тренда. Если на графике с часовым периодом отображения четко прослеживается флет, а на графике в несколько раз детальнее виден тренд, то ситуацию однозначно нельзя описать как движение цены в условиях ограниченного коридора, ведь все передвижения в тренд на часовом графике намного раньше найдут свое отображение на более мелких временных периодах отображения ценовых изменений. Иными словами, пока на часовом графике будет виден формирующийся тренд, на пятиминутном он уже будет развиваться в полную силу.

На помощь приходит идея о том, чтобы комбинировать наборы индикаторов, которые содержат в себе как инструменты, характерные для тренда, так и инструменты, характерные для флета. При этом важно принимать во внимание такой момент, как эффективность работы каждого из индикаторов в условиях своей рыночной структуры с одновременной неэффективностью этих же индикаторов в противоположной рыночной структуре.

То есть, индикаторы, которые разработаны с целью анализа рынка, развивающегося в условиях флета, плохо работают на рынках, где четко прослеживается тренд. Наоборот, те индикаторы, которые предназначены для работы на рынках с четким направлением ценового движения, плохо себя показывают на рынках, которые развиваются в условиях узкого диапазона развития ценовых изменений.

Прочитайте:  5 вариантов заработка в интернете. Варианты заработка в интернете

Если трейдер соглашается с идеей о том, что комбинирование индикаторов может принести дополнительные преимущества в анализе рынка, то остается решить другой вопрос, касающийся количества используемых индикаторов. Наиболее оптимальным соотношением будет пара индикаторов, среди которых один будет основой анализа в условиях флета, а другой будет ему помощником. Но в то же время этот помощник будет базовым индикатором при анализе рынка в условиях направленного движения ценовых изменений.

Выбор индикаторов более конкретно осуществляется трейдером самостоятельно, так как разный стиль торговли предполагает разные подходы к торговле как таковой. Если трейдер имеет желание минимизировать риск и сделать торговлю консервативной, то можно добавить еще одну пару индикаторов. В этом случае будет отфильтровано несколько десятков процентов слабопотенциальных сделок, и трейдер будет входить в рынок только по тем сигналам, которые имеют максимальный потенциал для аккумулирования прибыли.

Также для экономии места в торговом терминале можно порекомендовать устанавливать разные по внешнему виду индикаторы в пределах одного окна, то есть накладывать индикаторы друг на друга.

Таким образом, если трейдер не имеет желания постоянно менять набор технических инструментов при смене рыночной ситуации, то необходимо расположить в торговом терминале набор индикаторов, которые позволят ему оценить рынок в любой момент. Это не только повысит эффективность анализа рыночной ситуации, но и позволит избежать многих ошибок. Важно понимать, что чем больше индикаторов будет использовано в один и тот же момент времени, тем менее активной будет торговля, ведь процесс фильтрации не прибыльных сделок примет более ужесточенных характер.

Цена — зеркало настроений рынка

Психологическое настроение всех участников рынка определяет их поведение, что отражается на цене. Она совершает колебательные движения между зонами перекупленности и перепроданности, и тяготеет к значению фундаментальной ценности.

Любая торговая сделка представляет собой контракт между покупателем и продавцом. В бизнесе обычно он сопровождается большим пакетом документов, который обоюдно подписывается сторонами. В торговле на рынке эти процессы упрощены и осуществляются автоматически. Однако сущность взаимоотношений остается, продавец всегда хочет продать как можно дороже, а покупатель, несомненно, приобрести товар максимально дешево. Но, на рынке также существует и стимулирующий фактор, для скорейшего заключения сделки — это другие участники, они ждут, чтобы перехватить выгодную сделку в любой подходящий момент времени.

Сделка может происходить, когда наиболее жадный покупатель, опасаясь, что цена еще больше повысится, все же решается предложить цену на один цент выше, или же, когда трусливый продавец, остерегаясь обвала цен, опускает цену всего на один цент. Также, это происходит в тех случаях, когда эмоционально неуравновешенный продавец, испуганный активным поведением рынка, отдает товар по непритязательной цене дисциплинированному и хладнокровному покупателю. Абсолютно все сделки отображают поведение рыночных участников, и на котировочном экране цена отображает моментальные соглашения между ними о ценности товара.

На рынке все является товаром, любые активы, в том числе и деньги. Фундаментальная ценность активов меняется достаточно медленно, но при этом цены могут активно колебаться, так как трейдеры склонны менять свои мнения. Ценность и цена взаимосвязаны между собой. Первая из них является опорой, вокруг которой раскачиваются цены. И рынок постоянно движется между уровнями перекупленности и перепроданности.

Участников рынка часто называют толпой, это потому, что они ведут себя типично для такого скопления масс. Толпа может топтаться на месте и шуметь, а потом приходить в возбуждение, что отражается на ее активном поведении, и в результате цены могут взлетать и падать. Такое поведение могут стимулировать новости и слухи, а также группа провокаторов в лице участников, которые стараются вести себя противоречиво общему настроению. Все цены — это отражение психологического настроя всех участников.

На котировочных экранах все настроения можно увидеть в виде трендовых движений, они могут быть восходящими или нисходящими, в первом случае активизируются покупатели, во втором продавцы. Но в большинстве случаев тренд находится в горизонтальном положении, что аналогично топтанию на месте, когда участники не знают в какую сторону двинуться.

Начинающие трейдеры в периоды, когда рынок остается в состоянии покоя, впиваются глазами в экраны и пытаются найти выгодные сделки. Но наиболее ценен тот сигнал, который явно виден. Не следует мучительно искать возможности, когда рынок не хочет их давать, лучше дождаться явного сигнала. Нетерпение характерно для новичков, они рвутся в бой, профессионалы же уже научились быть хладнокровными, и они терпеливо выжидают выгодных возможностей, которые позволят им осуществить сделки с максимальной вероятностью позитивного исхода.

Наиболее привлекательны те рынки, которые очень активны, их называют волатильными. Именно от них поступают самые привлекательные сигналы. В то время, когда большинство участников охвачено эмоциями, расчетливые и хладнокровные профессиональные трейдеры делают деньги. Трейдеры, имеющие богатый торговый опыт, часто покидают рынок вовсе, когда он становится вялым, они знают, что существует время, когда нужно покупать или продавать, а есть время, когда нужно ждать или вовсе отдыхать.

Прочитайте:  Ракурс негативных мнений. Основные знания на Форекс

Потребительские индикаторы Форекс

В основе фундаментального анализа исследуются глобальные макроэкономические показатели. К ним относятся персональные доходы и личные расходы, а также кредиты и индексы настроений потребителей.

Все трейдеры прекрасно знают, что успех торговли на Форекс базируется на использовании технического и фундаментального анализа. Однако, в большинстве случаев индикаторы и показатели фундаментального анализа интересуют только крупных инвесторов или профессиональных трейдеров, осуществляющих долгосрочные сделки. Более популярны среди частных торговцев высокочастотные методы торговли, операции при которых длятся несколько минут и глобальные показатели макроэкономики не принимаются в учет, а решения о реализации сделок входят силу только в результате прогнозов индикаторов технического анализа или графической аналитики. Но даже им стоит помнить, что есть строго определенное время публикации официальных данных, отражающих показатели состояния экономики государств. После их выхода рынок подвергается волатильным изменениям. Цена на активы, и прежде всего на валюту, интенсивно меняется, и эта тенденция, даже при краткосрочных операциях, может сыграть отрицательную роль, если эти факторы не будут учтены или ради осторожности не приостановлена торговля в ожидании поведения рынка после выхода плановых новостей.

индикатор MACD


Потребительский спрос и его характеристики

Потребительский спрос во многом определяет состояние экономики государств, чем выше его показатели, тем стабильнее валюта страны. Принято анализировать доходы населения путем учета трех главных показателей: персональных доходов, личных расходов и объема потребительских кредитов.

Покупательская способность всегда растет пропорционально доходам, а это значит, что развивается производство, расширяются торговые сети, увеличивается спектр и объем оказываемых услуг. Индикатор персонального дохода может иметь более объективные характеристики, если будут учтены, по возможности, все доходы населения. То есть, к анализу приняты не только прямые и дополнительные заработные платы, но и дивиденды, поступления от реализации ценных бумаг и вкладов в депозиты, сдачи в аренду оборудования и недвижимости, субсидий, авторских гонораров и прочих видов финансовых дотаций. Наиболее справедливы данные этого индикатора, если они соотнесены с интегрированным показателем личных расходов, который представляет собой совокупность издержек на услуги, товаров длительного и краткосрочного пользования. По сути, его данные совпадают с показателями объема розничной торговли и оказанных услуг. Сам по себе индикатор личных расходов не очень принципиален, он имеет значение только для анализа индекса доходов. Кроме того, отчеты по персональным доходам могут быть опубликованы только после двадцатого числа каждого месяца, а данные по расходам — в последнюю неделю, поэтому они выступают в роли дополнительной справки. Индикатор потребительского кредита и вовсе не имеет особого значения для инвесторов, но, в тоже время, чем выше его показатели, тем более они свидетельствуют о проданном объеме товаров и услуг, что говорит о том, что экономика страны развивается интенсивнее.

Индексы настроений

Гораздо большее значение для инвесторов или аналитиков фондовых и финансовых рынков имеют величины показателей настроения потребителей CSI и CСI. Первый из них называют индексом ожиданий потребителей, второй — уверенностью. Собственно эти обозначения являются аббревиатурой от буквального звучания Consumer Sentiment Index Consumer и Consumer Confidence Index. Реакция рынков находится в достаточно сильной зависимости от показателей этих индексов. В свое время, в 80-х пришлого века, они были разработаны Мичиганским Университетом, и по сей день являются одними из наиболее популярных индикаторов фундаментальной аналитики. Оба индекса вычисляются на основе специальных опросов потребителей, благодаря тестовым вопросам, задаваемым контрагентам случайной выборки. Пять основных вопросов разделяются на целевые категории, первые два из них относятся к финансовому положению в настоящем, вторые три — к видению индивидуумов состояния экономики в будущем.

В результате тестирования делается оценка благосостояния потребителей. Благодаря первой части опроса, появляется возможность адекватно проанализировать настоящее экономическое положение, а с учетом второй, состоящей из трех вопросов, сформировать индикатор оценки ожиданий. Совокупный результат выводится методом вычитания из числа оптимистически настроенных людей количества мнений тех, кто делает более пессимистичные прогнозы, затем эта разница умножается на 100. Для инвесторов эти показатели имеют существенное значение, они их связывают с ростом валового дохода, повышением процентных ставок и улучшением экономической ситуации в целом. А индекс ожиданий влияет на рост цены акций. Публикация этих данных происходит в последнюю пятницу месяца.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: