Стратегия или метод усреднения на форекс — для профи и не только. Методика усреднения

Для новичка

Стратегия или метод усреднения на форекс — для профи и не только.


Методика усреднения

Несмотря на огромное количество методов технического и фундаментального анализа, которые с каждым годом развиваются и совершенствуются, валютный рынок Форекс был, есть и будет непредсказуемым. Сколько бы исследований ни было проведено, сколько бы информации ни было собрано, цена в каждом отдельно взятом случае может повести себя совершенно непредсказуемо. Отсюда следует логичный вывод, который постоянно повторяют опытные трейдеры: в конечном счете, ключевым фактором прибыльности торговли на Форекс является не наличие прибыльной торговой системы, а умение грамотно распоряжаться капиталом и работать с убыточными позициями. В этой статье мы поговорим о методе усреднения, позволяющем не сильно зависеть в торговле от правильности прогноза движения цены.

Усреднение в разговорном лексиконе трейдеров часто по ошибке называют «мартингейлом» или «мартином», хотя это не совсем одно и то же. Система Мартингейла (по легенде — французский картежный игрок) заключается в удвоении ставки после каждого проигрыша до тех пор, пока не будет получен выигрыш, который, в конечном счете, перекроет все предыдущие убытки. Например, вы поставили на то, что при бросании монеты выпадет орел, один рубль. Выпала решка, вы теряете этот рубль. В следующий раз ставите два, если опять проигрыш — четыре. И так далее. Допустим, на четвертый раз вам улыбнулась удача, ваша ставка была 8 рублей, выиграли вы 16. Суммы убытков по предыдущим сделкам равна 1+2+4+8=15. Выигрыш не только компенсирует все затраты, но и дает прибыль. Единственное условие — вероятность двух исходов 50 на 50. Не трудно догадаться, что эта же система применима на рынке Форекс. В качестве двух исходов выступают два возможных направления движения цены.

Если применять методику мартингейла в самом первозданном и чистом виде на Форекс, то перед открытием следующей сделки серии необходимо закрывать предыдущую, чтобы в случае чего убыток по ней не рос. Но существует и обратная сторона медали: если предыдущую сделку не закрывать, то в случае разворота цены убыток по ней уменьшится, что поможет быстрее достичь общего тейк профита серии. Именно этот фактор является ключевым различием между классическим мартингейлом и усреднением, применяемым на Форекс.

Как уже говорилось выше, стратегия Мартингейла подразумевает удвоение ставки в случае проигрыша. Не трудно посчитать, что ставку также можно утраивать, прибыль будет больше, но и объем торгов будет расти на порядок быстрее, что существенно увеличит риски. Что же касается основанном на «мартине» методе усреднения, то он, благодаря специфики торговли на рынке, позволяет не удваивать лот при открытии следующего ордера, а просто умножать его на определенный коэффициент, от величины которого зависит близость тэйк профита к текущему уровню цены и, соответственно, вероятность его скорейшего достижения.

Прочитайте:  С кем заключается договор. Договор о полной материальной ответственности работника: с кем заключается письменная форма, где можно скачать бланк - типовой образец заполнения

Пример усреднения можно видеть на рисунке 1. На уровне 1 мы купили валюту, предполагая, что цена пойдет вверх. Тэйк профит мы расположили на уровне 2. Однако, предположения не сбылись, курс продолжил падать, и на уровне 3 мы вновь покупаем валюту тем же лотом, что и раньше. Таким образом, мы имеем две одинаковые сделки. Однако, уровень тэйк профита обеих сделок теперь можно перенести ниже, например, на уровень 4 (он же уровень 1). Для первой сделки на этом уровне располагается «безубыток». Вторая же сделка даст нам изначально запланированный уровень прибыли. При этом, вероятность возвращения цены от уровня 3 к уровню 4 (1) намного выше, чем вероятность ее возвращения от уровня 3 к уровню два, что было бы необходимо, если бы мы не усреднялись.

В примере выше мы использовали во второй сделке тот же лот, что и в первой, если в серии усреднения присутствуют только две сделки, это оправдано. Однако, если вы открываете третье и последующие колена, то лот рекомендуется увеличивать, иначе тэйк профит будет находиться на значительном расстоянии от цены. Существует много стратегий увеличения лота. Одна из них была описана выше — классический «мартингейл», то есть, удвоение ставки. Но этот способ весьма рискован, так как существуют длинные безоткатные тренды. Опытными трейдерами чаще всего используется умножение на какой-либо постоянный коэффициент, например, 1.3, 1.4 и т.д. Размер коэффициента зависит от степени риска и стратегии. Популярным также является увеличение лота в соответствии с последовательностью чисел Фибоначчи. Выглядит она так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д.

Метод усреднения часто причисляют к самоубийственным методам, однако, он так похож на Грааль, который ищут многие трейдеры, что популярность его нисколько не убывает. Впрочем, успешное использование данного метода вполне возможно, нужно лишь грамотно рассчитывать размер лота, предполагая большие просадки, не открывать слишком много колен и использовать усреднение только в порядке исключения, для вывода убыточных позиций в плюс. Использование же усреднения в качестве самостоятельной стратегии, скорее всего, к успеху не приведет. Удачи!

Прочитайте:  Канал расширения - каким способом построить. Бинарные опционы - Канал расширения

Принцип усреднения цены

Стратегия или метод усреднения на форекс — для профи и не только.


«Скользящее среднее» — эффективный и наиболее популярный инструмент технического анализа. Он построен на простых принципах усреднения цены, применяется для определения тренда.

«Скользящее среднее» является тем инструментом, который наиболее часто используют трейдеры для анализа поведения рынка. Он прост в использовании, эффективен и полезен. Этот технический инструмент помогает определить трендовые движения и наиболее оптимальные точки для входа в рынок. На графиках он представляет собой изогнутую линию, на которой каждая из точек соответствует среднему значению цены в конкретный момент времени.

Цена отражает ценность финансового инструмента, и похожа на мгновенный снимок поведения всех участников рынка в момент сделки. Но, один стоп кадр из кинофильма ничего не расскажет о сюжете фильма, и о конкретном эпизоде. Несколько кадров, снятых камерой из одной точки, уже могут дать представление о дальнейших событиях и типаже главного героя. По сути, «скользящее среднее» аналогично этому процессу, оно фиксирует значения цены в конкретный момент времени, и отражает на графике динамику ее поведения.

«Скользящее среднее» отображает поведение участников и их настроения. Если кривая растет, то участники полны оптимизма и готовы покупать, если опускается вниз, то энтузиазм угас, и преобладает стремление к продажам. «Скользящее среднее» на графике зависит от вида принятых вычислений. Если представить, что индикаторы, это окна, через которые трейдер рассматривает поведение участников, то необходимо выбирать их размер. Для определения долгосрочных трендов они должны быть шире, а для краткосрочных тенденций — уже. Это можно сделать, выбрав временной масштаб. Также необходимо принять решение, какие из четырех основных параметров цены подлежат усреднению. Например, трейдеры, которые работают с недельными или дневными графиками, могут использовать для усреднения цены закрытия. Но, более популярен способ, и эффективно применяется торговцами при внутридневной торговле, — усреднение всех параметров. То есть, определяется среднее значение путем суммирования максимальной и минимальной величины цены каждого бара, а также цен открытия и закрытия, разделенных на 4. Также может вычисляться «скользящее среднее» любого значения индикатора. Индекс силы, например, отражает взаимосвязь цены и объема торговых операций. Можно усреднять его значение.

Прочитайте:  Технический анализ. Анализ рынка Forex

Главное предназначение «скользящего среднего» — распознавать тренды. С помощью его сигналов можно принимать решения о направлении открываемых сделок. Если оно растет, то следует открывать длинные позиции, снижается — короткие. Чем больше временной масштаб, тем более сглаженной будет линия. Но следует учитывать тот аспект, что более крупный масштаб, тем медленнее будет реагировать «скользящее среднее» на смену трендов. При очень мелких масштабах, может появляться большое количество ложных сигналов. Чувствительность этого индикатора зависит от выбранного масштаба. Однако, если для анализа делать выбору всего из 10 баров, то скользящее среднее перестанет идентифицировать тренды вовсе. Выбирать масштаб необходимо в соответствии к используемому виду торговли. Также возможно применение адаптируемых скользящих средних, в соответствии с рыночными условиями их период может меняться.

От ширины окна может зависеть количество баров, которые подлежат анализу. «Простое скользящее среднее», например, может складывать все цены закрытия, и делить их на количество баров, которые в данный момент времени попали в диапазон окна. Недостатком такого подхода, является тот аспект, что если из зоны анализа выпадает пиковое максимальное значение цены, то «скользящее среднее» может резко понизиться, и дать сигнал на продажу. А, если бы рассматривался диапазон, включающий на один бар меньше, то такого падения не произошло. Получается, что изменяя масштаб (ширину окна), торговец может искусственно влиять на сигналы скользящего среднего. «Экспоненциальное скользящее среднее» помогает решить такую проблему, оно построено на принципе присвоения наибольшего веса последней цене, для этого используется формула вычисления, которая позволяет учитывать прошлые цены, и уходить от влияния их значений постепенно.