Ложный прорыв. Ложный прорыв диапазона

Ложный прорыв диапазона

Прорыв диапазона может быть ложным, для того чтобы убедиться в истинности, необходимо дождаться подтверждений. Существует ряд простых, но весьма эффективных способов, с помощью которых это можно сделать.

Одной из наиболее популярных торговых установок, которые предлагают трейдерам в процессе обучения, является открытие сделок на прорыве диапазона. Скорее всего, это сопряжено с тем обстоятельством, что диапазон достаточно легко определить и прорыв всегда носит явный характер, поэтому вход сразу же за его формированием является простой задачей. Однако такой подход, не смотря на свою видимую простоту, таит за собой ряд подвохов, которые могут обернуться потерей капитала.

Ложный прорыв

Прорывы диапазона могут быть ложными. Цена может выйти за его пределы, сформировав один ценовой максимум или минимум и вернуться в свое прежнее русло. Движение цены внутри диапазона обусловлено нарастающей или ниспадающей силой покупателей и продавцов. Если неправильно определены уровни поддержки и сопротивления или не на все 100%, то выход цены за их границы вполне возможен. Можно использовать дополнительные фильтры или формировать главные уровни не в виде линий, а как небольшие ценовые зоны. Если прорыв окажется случайным, то ценовой пик будет находиться в пределах этой ценовой зоны, соответствующей уровню поддержки или сопротивления.

Коррекция к точке прорыва

Проблема ложных прорыв заключается, прежде всего, в том, что они сокращают потенциальную прибыль, которая могла бы быть получена, если бы выход цены за пределы диапазона был истинным. Ведь, если стоп-ордер установлен на уровне точки прорыва, то он может сработать, когда цена, вырвавшись из диапазона, сделает коррекцию к точке прорыва. И в большинстве случаев, происходит именно так. Ведь главные уровни обладают магической силой для цены, и она прежде, чем двинуться дальше, формируя новый диапазон, должна набрать достаточную силу от рынка. Поэтому, пока участники концентрируют свои силы на прорыве, она может временно вернуться к прежнему диапазону, и затем, пополнившись новыми объемами, двинуться во вновь намеченном направлении. В этом случае, трейдер может самостоятельно зафиксировать микроскопическую прибыль, испугавшись того, что это просто ложный прорыв. Или же сработает стоп-ордер, выставленный с целью ограничения убытков.

Прочитайте:  Актуальность бизнеса по выпуску облицовочного кирпича. Производство облицовочного кирпича: оборудование, технология, станок, линия, бизнес план, мини завод по изготовлению облицовочного кирпича своими руками в домашних условиях

Джали Далквест и Чарльз Кикпатрик провели исследования, которые показали, что в 50% случаев, перед продолжением движения в направлении прорыва, цена восстанавливается к точке прорыва. Если произвести простую арифметическую операцию, и сложить потенциальную вероятность ложных прорывов с пятью десятками процентов прорывов, имеющих коррекцию, то становится понятно, почему так много начинающих трейдеров теряют свои капиталы, применяя стратегию входа в рынок сразу после выхода цены за диапазон.

Взрывные движения

Колебания цены иногда бывают очень активными, что вызывает резкие скачки. Для этого должны происходить какие-то события, которые бы провоцировали такие взрывы. В большинстве случаев, рынок ведет себя более спокойно. Однако, среди трейдеров существует достаточно много любителей ярких побед, и они живут ожиданием таких резких ценовых скачков, в надежде получить сразу огромную прибыль. Такой подход рассчитан на случайную удачу. Использовать ГЭПы могут только очень опытные трейдеры, которые могут учитывать в своем анализе множество различных факторов, в том числе фундаментальных.

Выводы

Для того, чтобы избежать потерь в результате вышеприведенных ситуаций, следует не торопиться с входом в рынок, непосредственно после прорыва. Необходимо подождать, пока не возникнет подтверждение истинности прорыва. Если цена, преодолев границы диапазона, сделала попытку восстановления, но затем снова пошла в направлении прорыва, в этом случае можно открывать позицию смело. Или же необходимо убедиться, что цена в течение определенного времени сохраняет свою новую тенденцию. Тогда можно сразу же применять стратегии, которые основаны на следовании за трендом. Самый эффективный способ — использовать ценовые зоны для определения уровней поддержки и сопротивления.

Стратегия на ложных прорывах

Цена движется внутри определенного диапазона, ограниченного линиями поддержки и сопротивления. Иногда случаются прорывы, когда цена выходит за границы этих уровней. Прорывы могут быть истинными или ложными. Стратегия поведения в зависимости от этого может быть различной.

Прочитайте:  Разработка бизнес-плана. Свой бизнес: кофейные аппараты. Стоимость кофейного аппарата. Как поставить и обслуживать кофейный аппарат

Трейдеры выбирают различные методы торговли и стратегии для того чтобы достигнуть своей цели в виде максимального заработка. Кто-то предпочитает следовать за трендом, другие увлекаются поиском точек разворота, третьи прибегают к осторожным способам постепенного продвижения к цели, таким как пирамидное наращивание, а иные и вовсе стремятся быть охотниками, используя нестандартные подходы.

Истинные и ложные прорывы

Большинство торговцев заботится о снижении рисков, поэтому старается определить зоны, в которых цена будет колебаться в течение определенного времени, называемые диапазонами. Внутри них любая сделка будет относительно безопасной, так как цена не стремится выходить за пределы линий поддержки и сопротивления. Однако существуют и прорывы ценой этих уровней. А поле за их пределами является опасной зоной, в которой дальнейшее развитие цены является достаточно непредсказуемым. Однако, существуют стратегии, связанные именно с прорывами. Ведь, если прорыв истинный, то может формироваться новый тренд или диапазон, и бывшая линия сопротивления при восходящем движении окажется уровнем поддержки и, наоборот, при нисходящем движении. Прорыв может быть также ложным, когда цена, сделав максимум в опасной зоне, резко возвращается в свой привычный диапазон. Достаточно сложно определить какое значение для рынка имеет вновь образовавшийся прорыв. А от его вида зависят последующие действия трейдера, или необходимо срочно формировать другие позиции на развитие тренда, или же использовать ложные максимумы, чтобы открыть короткие позиции в противоположном направлении.

Использование ложного прорыва

По сути, цена движется все время внутри диапазона, продвигаясь от нижнего его уровня к верхнему, и достигнув сопротивления, возвращается к поддержке. Многие трейдеры ждут прорыва, иногда даже его стимулируют, чтобы заключить выгодную сделку. Но, если он ложный, когда цена, прорвав линию диапазона, вышла за его пределы, а потом агрессивно вернулась в комфортный для нее диапазон, расчет трейдера на прибыль может претерпеть крах. Однако и ложный прорыв можно использовать в своих корыстных целях. Обычно, цена, выходя за пределы диапазона, имеет несколько локальных максимумов на прорыве. Поэтому при появлении первого из них, можно предположить и последующее формирование второго и открыть сделку в обратном направлении от точки прогнозируемого второго максимума, а уровень стоп-лосс установить на отметке первого максимума или чуть выше него. Такой подход дает возможность совершить одну две операции на движении, противоположном основному прорыву и используя силу откатов в зону диапазона.

Прочитайте:  Нетворкинг: что, как и зачем. Нетворкинг: Как завести нужные бизнес связи и расширить круг общения

Торговая стратегия \


Для того, чтобы правильно определиться с видом сделок, которые следует открывать при возникновении прорыва, прежде всего, необходимо убедиться в его истинности. Если это действительно формируется новый тренд или идет изменение уровней диапазона, то при восходящем движении может усиленно возрастать объем. Кроме того, обязательно необходимо учитывать показания осциллятора «Индекс относительной силы» или других аналогичных ему, если они не формируют новые максимумы, но при этом цена продолжает двигаться вверх, то вероятность ее разворота и агрессивного возврата в зону диапазона очень высока. Входить при этом в сделку лучше всего в точке прорыва, когда цена движется обратно в зону диапазона, а стоп-лосс устанавливать на уровне предыдущего максимума. Цель по прибыли должна быть такой, чтобы выдерживалось соотношение возможного риска и потенциальной прибыли 1:1.

Для того чтобы определить природу прорыва, прежде всего, необходимо следить за силой импульсов. Если они ослабевают, то это ложный прорыв, если усиливаются, то истинный. В любом случае при правильном анализе «опасная зона» вне диапазона может стать полем для нестандартной торговли, где поведение трейдера похоже на охотника.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: