Бесплатного «Форекса» не существует. Своп на «Форекс» — это торгово-финансовая обменная операция. От чего зависит своп на «Форексе»

Финансы и инвестиции

Игрок, совершающий операции внутри дня, не видит особых комиссионных нагрузок брокера. Но когда продолжительность жизни открытой сделки превышает один день, на арену баталий выходит дополнительный вид расчетов — своп на «Форекс». Это разница между процентами по депозиту с собственными средствами игрока и процентами по кредитованию виртуальной валютой.

Бесплатного «Форекса» не существует

Система «Форекс» устроена так, что за все надо платить. Предметом торгов являются валютные пары. У игрока на депозите обязательно есть финансы. Согласно правилам торгов, владельцу депозита начисляются проценты на сумму находящихся там средств. При покупке пары игрок формально покупает базовую валюту — первую в паре, и продает вторую валюту, которой у него фактически нет на депозите, то есть, вторую валюту берет в кредит. Поэтому в случае открытой сделки на срок более одного дня игроку начисляют проценты за пользование кредитом.

Так что такое своп? Это денежное вознаграждение, зачисляемое трейдеру на депозит за использование брокером средств участника рынка, либо снимаемое с трейдерского депозита в пользу кредитора.

Расчеты по денежно-финансовым операциям могут включать не только Swop, но и комиссии брокера или фиксированную плату за один лот SWOP Free.

Swop может быть:

  • отрицательным. Когда процентная сумма по кредиту больше такой же суммы по депозиту;
  • положительным. Если процент по займу меньше процента по депозиту;
  • нулевым. Разница не рассчитывается, а взимается фиксированная комиссия с одного лота.

Мигранты банковской системы

Операция имеет другие устоявшиеся названия:

  • Овернайт — прямое соответствие сути — перенос через ночь; однодневный кредит среди недели, и заем на 2,5 дня при оформлении кредита в пятницу.
  • Ролловер — название отражает свойство ссуды изменяться в процентах в течение срока действия кредитования; то есть кредит с плавающей ставкой. Ставка здесь состоит из постоянной маржи брокера и плавающей части, зависящей от конъюнктуры рынка. Последний ингредиент влияет на платежи при долгосрочных кредитах.

Термины пришли на «Форекс» из банковского обихода. Денежно-финансовые операции подобного рода разработаны прежде всего для отношений между Банком России и прочими банками. Не только физические лица перехватывают сотню до получки. Иногда коммерческому банку необходимы свободные средства на пару часов: например, один клиент еще не рассчитался по кредиту, а тут пришел другой; упускать будущую прибыль жаль, поэтому занимают в ЦБ РФ на сутки. Расходы на овернайт отобьются прибылью с кредитования нового заемщика.

Движение по правилам, но в обход

Операции своп придумали для обхода товарной поставки валюты.

Система «Форекс» на сто процентов — арена спекулянтов. Участники стремятся заработать на разнице курсов, без получения на депозит реальной валюты. Ведь правилами международного валютного рынка предусмотрена обязательная поставка валюты покупателю: купил 1 тысячу евро — будь добр, получи эту тысячу на депозит.

Подобный порядок имеет массу неудобств для спекулянтов:

  1. Замедляется время оборота денежных средств.
  2. Увеличиваются платежи за транзакцию.
  3. Возрастает нагрузка юридического сопровождения сделки.

Своп на «Форекс» — это платежи, когда нет фактической поставки валюты и связанных с этим ограничений. У игрока либо списывают сумму процентов со счета, либо зачисляют. Труд форекс-трейдера заботливо облегчен.

Формула расчета

На сайте брокеров, участвующих в играх «Форекс», расположены таблицы свопов. Из них видно, как показатели отличаются у разных валют. Причина — в разнице ставок Центральных банков валют, входящих в пару.

Рассмотрим, как начисляется своп на «Форексе».

Формула расчета выглядит следующим образом:

Своп = (Кв × (Рпс + Б) / 100) / Г,

где:

  • Своп — искомая величина процентной разницы.
  • Кв — величина контракта.
  • Рпс — разность процентных ставок ЦБ стран валют.
  • Б — брокерская комиссия.
  • Г — продолжительность года: 365 или 366 дней.

Пример применения формулы

Игрок не ведет самостоятельно расчеты разницы, процесс в программе автоматизирован, но для понимания сути торгов стоит рассмотреть пример, как рассчитать своп на «Форексе».

1. Спекулянт приобретает пару австралийский доллар/иена. В этой операции происходит покупка австралийского доллара и продажа иены. Так как иены у игрока нет, и поставка не подразумевается, то японские деньги спекулянт берет взаймы, в кредит.

2. Спекулянт продает пару AUD/JPY. Происходит продажа австралийца и покупка иены. В кредит берется валюта Австралии.

Ставка ЦБ Японии равна -0,1% (минус одна десятая процента).

Ставка ЦБ Австралии — 1,5% (полтора процента).

Размер лота базовой валюты AUD равен 100 000 единиц (сто тысяч).

Комиссия брокера 1%.

Подставим значения в формулу и получим число денежных единиц базовой валюты:

Своп = (100 000 × ((1.5 — (-0,1)) + 1) / 100) /365 = 7,1233 -по лонгам.

Своп = (100 000 * ((-0,1 — 1.5) + 0,25) / 100) / 365 = -1,6438 -по шорту.

Как расшифровывается знак «плюс» или «минус» около показателя? Если вычисление дало отрицательный результат, то клиенту придется заплатить указанный процент за перенос позиции на ночь.

Положительное значение означает, что деньги будут зачислены игроку. Вот так, подбирая пару по соотношению ставок Центробанков и с учетом размера брокерской комиссии, можно заработать на свопе на «Форекс».

Маркетинговая фантазия брокера

Теперь, когда прояснилось, что такое своп, следует рассмотреть фактор размера комиссии брокера. Все пары поделены на популярные и экзотические. Популярные содержат в составе евро, доллар североамериканский и австралийский, фунт, франк, иену. Остальное — экзотика, за торговые операции с ними взимается повышенная комиссия. Без рекламы брокера укажем: операция на паре EUR/AUD составляет 1%; здесь обе валюты в голубых фишках; операция на паре швейцарский франк против датской кроны осуществляется под комиссию 10%; финансы датского королевства — экзотика.

Постарайтесь избегать брокеров с лозунгами «берем затраты игрока на себя». Надо всегда помнить, что у брокера видов комиссии — как песчинок в океане. Обслуживание игрока — источник дохода. Источник не должен быстро иссякать.

При переносе комиссии через выходные дни комиссия утраивается. Рынок не работает, но кредитными деньгами игрок пользуется.

Теология как двигатель развития «Форекса»

Своп на «Форекс» — это комиссия для любого рынка, кроме исламского. Ростовщичество легитимно не во всех государствах земного шара. Религиозная атмосфера не позволяет исповедующим ислам торговать на «Форексе», получать деньги без вложения собственного труда. Но стремление увеличивать доходы присуще каждому человеку. Поэтому были изобретены исламские счета. Их отличают следующие свойства:

  1. Не начисляется своп за перенос позиций. При долгосрочной торговле — выгода очевидна.
  2. Задаются фиксированные спреды для предотвращения спекулятивного риска.
  3. Нет скрытых брокерских процентов и платежей.

Последнее проверить затруднительно, так как калькуляция комиссии брокера не расшифровывается.

Обойти понятие «отсутствие вложения собственного труда» помогает опция «демо-счет». Осваивая основы трейдинга, применяя правила торговли на тренировочном счете, человек учится, а учеба в исламском мире считается трудом. Кроме того, в мусульманском мире нельзя озвучивать свое отношение к торгам как к игре. Потому что в исламе под запретом легкая нажива и азартные игры. Человек должен психологически настроиться сам и убедить друзей-мусульман, что относится к биржевой деятельности как к работе.

На этих условиях последователь ислама избежит трех грехов: риба (спекуляция), майсир (азартная игра) и гарар (ростовщичество).

Выжимка

Своп на «Форекс» — это опция, без которой можно успешно торговать. Реестры форекс-брокеров можно сортировать по дюжине признаков, в том числе и по возможности открытия исламских счетов. Автор для интереса прошерстил списки на тему «центовые счета» и обнаружил семь контор, предлагающих услугу.

А по запросу «исламские счета» сформировался список из 117 компаний, торгующих на «Форексе». Почувствуйте, насколько востребована услуга.

источник: www.businessman.ru/svop-na-foreks—eto-torgovo-finansovaya-obmennaya-operatsiya-ot-chego-zavisit-svop-na-forekse.html

Бесплатного "Форекса" не существует. Своп на "Форекс" - это торгово-финансовая обменная операция. От чего зависит своп на "Форексе"

Своп/комиссия

Подобно тому, как банковские учреждения сосредоточены на получении постоянного дохода, характеризующего небольшой величиной, от максимально большого количества клиентов, а не на получении большого дохода от нескольких крупных игроков рынка, так и дилинговые центры планируют свою финансовую политику.

Работа с каждым дилинговым центром знакомит трейдера с таким понятием как «комиссионное вознаграждение». Если брокерской фирме безразлично, в каком направлении движется рынок, ведь она будет получать прибыль в любом случае, то понятно, что ее доход формируется не за счет изменений цены, а другим путем — путем вознаграждения за предоставленные посреднические услуги.

Для того, чтобы подробно разобраться в отношении вопроса комиссионных вознаграждений, необходимо рассмотреть ряд важных моментов:

— виды комиссионных платежей;

— их преимущества и недостатки;

— влияние на прибыльность сделки;

— влияние на доход дилингового центра.

Виды комиссионных платежей

В зависимости от того, какими торговыми инструментами предпочитает работать трейдер — валютными активами или акциями — существует два вида комиссии:

— своп;

— комиссия.

Своп — плата трейдера со своего торгового счета за перенесение позиции через сутки. Так, если инвестор предпочитает работать быстро и не держать сделку дольше одного дня, то такие расходы ему неизвестны. Но если рыночная ситуация позволяет получать прибыль в течение длительного периода времени и нецелесообразно закрывать активную сделку, то величина свопа будет отражать интересы дилингового центра.

Преимущества свопа в том, что она начисляется относительно небольшими суммами (центы) и может иметь как положительный, так и отрицательный результат для трейдера (все зависит от текущего курса валют, входящих в пару).

Недостатки заключены в том, что финансовые потери трейдера в виде свопа прямо пропорциональны времени функционирования сделки — чем дольше она активна, тем больше денег придется заплатить брокеру.

Комиссия — плата трейдера за открытие сделки, которая носит единоразовый характер. Независимо от того, сколько дней будет открыта позиция, комиссия имеет постоянную величину и позволяет планировать финансовые расходы.

Преимущества традиционной комиссии в том, что ее величина не изменяется с течением времени. Трейдер может определить свои финансовые расходы еще до заключения сделки, ведь плата постоянна.

Недостатки такого платежа в том, что его величина довольно существенна в сравнении со свопом. Особенно заметна разница при сделке в несколько дней или часов. На более длительных же перспективах этот недостаток превращается в преимущество.

Влияние на прибыльность сделки

Любая комиссия является активом дилингового центра и пассивом трейдера, ведь первому она приносит капитал, а у второго — забирает. Исходя из этого, понятно, что комиссионное вознаграждение обратно влияет на величину прибыли по сделке. При этом трейдер должен оценивать альтернативные возможности, отталкиваясь от своей системы торговли:

— если стиль торговли краткосрочный или среднесрочный, то предпочтительнее уплачивать своп;

— если стиль торговли долгосрочный, то предпочтительнее уплачивать комиссию.

Влияние на доход дилингового центра

Если для трейдера любая комиссия — расходы, то для дилингового центра — доходы. Именно по этой причине брокерские фирмы проводят ужесточенную политику занятия первенства на рынке, стараясь предоставить наиболее выгодные торговые условия и привлечь максимальное количество клиентов — каждый из них будет приносить доход!

Совершенно неважно, какой вид вознаграждения будет уплачивать трейдер, дилинговый центр в любом случае получит прибыль — на этом основана его работа.

Бесплатного "Форекса" не существует. Своп на "Форекс" - это торгово-финансовая обменная операция. От чего зависит своп на "Форексе"

Своп — это финансовый инструмент международного уровня. С его помощью банковские контрагенты заключают между собой сделки. Сделка формируется из двух частей:

  • первичный объем, или открытие свопа;
  • обратный объем, или закрытие свопа.

Предметом сделки с целью получения выгоды выступает валюта. Сроки партнерства оговариваются в договоре.

Что значит «свопировать»?

Международный валютный своп можно определить как одновременную продажу и покупку четко установленного количества валюты с разными датами валютирования. Свопирование происходит при переходе открытой позиции на следующие сутки. «Свопировать» простым языком значит сохранять позиции по валюте в четко установленном размере и с конкретным знаком на заранее установленный временной промежуток.

Кому интересен своп?

Заключение сделки валютный своп может осуществляться как в коммерческих целях, так и для получения преимуществ при инвестировании. Деловая активность многих корпораций имеет отношение к процентным и валютным рискам. В данной ситуации валютный своп представляет собой инструмент для смягчения этих самых рисков.

Пример: банковское учреждение выплачивает плавающую депозитную ставку и получает фиксированный процент по активам. Несоответствие структуры займов и обязательств может приводить к серьезным трудностям. Используемый ЦБ валютный своп позволяет делать фиксированные выплаты при получении плавающих ставок. Это дает возможность производить конвертацию активов с фиксированной ставкой в активы с плавающей.

Международный валютный своп может быть использован компаниями, которые расширяют свою деятельность за пределами родного государства. Фирмы получают финансирование за рубежом на жестких условиях и трансформируют его в требуемую валюту, обеспечивая себе благоприятные условия для процветания благодаря свопу.

Рынок свопов

Валютный своп не относится к категории биржевых инструментов. Он является индивидуализированным контрактом, который торгуется на ОТС рынке. Крупные корпорации и финансовые институты доминируют в рамках рынка. Число индивидуальных инвесторов, применяющих инструмент в своей работе, ограничено. Из-за торговли на ОТС всегда существует риск дефолта, идущий от контрагента.

Первый контракт был заключен в 1981 году. В качестве оппонентов выступили корпорация IBM и Всемирный банк. Популярность торгового инструмента достигла одной из вершин в 1987 году. Рынок акций имел стоимость 865,6 миллиардов долларов. В 2006 году цена выросла до 250 триллионов и превысила стоимость публичного рынка акций. В 2013 году цена достигла 500 триллионов и тенденция к ее снижению не ожидается.

Виды свопов

Сделка «валютный своп» делится на несколько категорий. Чистым называют контракт, когда в нем участвует только один контрагент, а две валютные операции осуществляются в рамках одного и того же банка. Если в конверсионных сделках принимают участие две и более валютные структуры, операция именуется сконструированным свопом.

Менее распространенные виды операций делятся на категории:

  • однодневные короткие;
  • форвардные;
  • стандартные.

Процентный своп

Международный процентно-валютный своп широко используется на рынке «Форекс». Если продается валюта, процентная ставка по которой меньше, нежели у покупаемой, или если покупается валюта, процентная ставка по которой больше, чем у продаваемой, ежедневно будет происходить начисление положительного либо отрицательного свопа. У каждого брокера есть свой своп-курс. Он помогает оценить прибыль или рассчитать расходы при перенесении ордера на следующие сутки.

Для отдельных участников рынка «Форекс» валютный своп представляет собой источник прибыли. В категорию участников входят хедж-фонды. Гарантированный процент по свопу для них более существенный, нежели колебание валют. Секрет использования операции «валютный своп» заключается в том, что фонды имеют в своем распоряжении огромные капиталы. Большой объем средств превращает небольшую комиссию для трейдера в огромный доход для крупных игроков.

Как рассчитать своп?

Стандартная схема использования свопов называется SWAP TOM NEXT. Согласно ей, любая сделка на международном валютном рынке должна переноситься на следующий день с сохранением всех параметров. Это происходит путем одновременного закрытия и открытия ордера. Процесс полностью автоматизирован, и игрокам рынка не нужно реализовывать его самостоятельно. Операция «валютный своп» базируется на разнице учетных ставок в каждой из стран мира, которые устанавливаются Центральными Банками.

Пример: покупая валютную пару, нужно смотреть, чтобы первая валюта в котировке имела большую процентную ставку. Фактически происходит покупка валюты с высокими процентами и продажа другой, но с низкими процентами. За каждые сутки в сделке будет осуществляться начисление средств банком. Если ситуация обратная, ежедневно будет происходить списание средств с депозита.

Можно ли заработать на свопах?

Еще совсем недавно своп использовался трейдерами в разных уголках мира как часть торговой стратегии. Разница ставок позволяла в считанные секунды заработать. Сегодня рынок «Форекс» сильно изменился. Разница процентных ставок разных государств несущественна.

У большинства дилеров операция «валютный своп» представляет собой не более чем комиссию за перенесению позиции на следующие сутки.

В качестве инструмента для заработка денег он уже не используется длительное время. Все стратегии, завязанные на свопе, являются убыточными.

Минимальное движение цены на рынке, даже в период пассивной Азиатской сессии, может не только съесть всю прибыль, но и увести депозит в минус.

Свопы — инструмент регулирования мировых валютных систем

Сегодня свопы активно используются Федеральными банками. Их рост во время мирового кризиса сумел немного приостановить стремительное падение европейской валюты. Благодаря договоренности между ФРС и ЕЦБ была проведена эмиссия на сумму 500 миллиардов евро. Часть эмиссии была обменена на доллары в рамках трехмесячного свопа. Его сумма составила порядка 100 миллиардов долларов. Два главных участника мировой финансовой системы получили преимущества и исключили напряженные отношения между европейскими странами.

Финансовое руководство Америки, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии и Канады заключило в 2008 году между собой договор об индивидуальном определении свопов в зависимости от потребностей каждой страны. В 2011 году шестерку государств-миллиардеров покинула Япония. Начиная с 2010 года Америка для восстановления после мирового кризиса 2007-2008 гг. проводит политику количественного смягчения, увеличивает оборот денежной массы. Подобные действия проводят страны-партнеры. Все действия государств являются строго регламентированными.

Используя свопы, руководители мирового финансового аппарата исправляют дисбалансы и исключают возникновение «валютной войны». Ликвидность доллара полностью контролируется и адаптируется в зависимости от потребностей государств. Дисбаланс в финансовой политике крупнейших мировых стран привел к кризису 2008 года. Все действия глав государств направлены не только на ликвидацию последствий падения экономики, но и на искоренение причин, которые могут привести к повторному увяданию мировой экономики.

Соглашение между государствами является фундаментальным фактором формирования трендов на рынке «Форекс», оно определяет цикличность поведения цен.

Бесплатного "Форекса" не существует. Своп на "Форекс" - это торгово-финансовая обменная операция. От чего зависит своп на "Форексе"

Здравствуйте, начинающие трейдеры! Если вы уже открывали сделочки в торговом терминале МетаТрейдер и не закрывали их несколько дней, то наверняка замечали положительные или отрицательные значения в графе «Своп». Общая прибыль уменьшалась и увеличивалась на величину свопа — незначительно, но все же.

Сегодня мы выясним, что такое своп на валютной бирже, как он рассчитывается и почему взимается с трейдеров, можно ли зарабатывать исключительно на свопах. Я попробую ответить на вопрос, зачем вообще нужен своп, но вообще мы об этом поговорим позднее, когда углубимся в теорию экономики.

Полное руководство по Форексу

Сущность свопа на финансовом рынке

Чуть позже в статье «Валютные пары» я отмечу, что в любой валютной паре выделяется база котировки и валюта котировки. Первая располагается до косой черты, вторая — после.

Финансовые операции совершаются с базой котировки. Таким образом, если я открываю сделку на повышение по паре EUR/USD, я покупаю евро (то, что в начале, до косой черты). Помните другие названия позиции на повышение? Если нет — вэлком в статью «Стоп Лосс и Тейк Профит» — терминами надо владеть!

Допустим, я покупаю валюту Евросоюза. Для ее покупки мне нужны доллары. Соответственно, для совершения операции надо как бы занять ту валюту, на которую будем покупать базу. У брокера нет собственных долларов, поэтому он идет к поставщикам ликвидности (как правило, это крупные банки) в США и говорит им: «Друзья! Дайте взаймы доллары — трейдеру на сделку».

Банкиры отвечают: «С радостью!» Но они ведь народ хитрый и пронырливый, бесплатно ничего не делают. Банкиры говорят брокеру: «Если ваш трейдер закроет сделку после полуночи, будьте добры, заплатите нам процент».

«Какой именно?» — спрашивает брокер. Ответ: «Взгляните на процентную ставку».

Процентная ставка — это тот минимальный процент, под который банки дают деньги в долг. Более подробно мы уже о процентных ставках говорили в статье «Фундаментальный анализ» — загляните и туда.

Ставка выражается в процентах годовых. Если трейдер будет держать открытую сделку год, тогда брокер просто умножит сумму сделки на нужный процент и отдаст долг банкирам. Если сделка останется открытой в течение всего лишь суток, тогда при возврате долга брокер уплатит по нему процент, который в 365 раз меньше годового.

Допустим, брокер взял мне в долг доллары и зафиксировал, что надо не только кредит возвращать, но еще и процент. Я успешно покупаю на доллары европейскую валюту. Причем планирую удерживать сделку открытой не один день. Что делает брокер?

Он ведь не глупый тоже. Брокер несет наши евро поставщикам ликвидности в ЕС и говорит: «Будьте добры, примите на хранение». Они в ответ: «С радостью!» «Но, — замечает брокер, — если трейдер повелит продать евро не сегодня, а завтра, то соизвольте мне начислить процент, равный процентной ставке». Банкирам деваться некуда, соглашаются.

Я не закрыл свою сделку в течение дня, перенес позицию через ночь, закрыл на следующий день. Что происходит далее?

Брокер изымает евро у поставщиков ликвидности в Евросоюзе и законно получает по ним дополнительную денежку (на вклад начислен процент). Обменивает евро на доллары и передает доллары банкирам из США, помимо всей суммы платит еще и процент.

Теперь самое важное. Процент, который был получен в Евросоюзе, и процент, изъятый в США, чаще всего разные. Разница между ними — как раз своп. Если в ЕС процентная ставка, допустим, 3 %, а в США — 1 %, то при удержании трейдером позиции в течение 365 дней брокер получит 2 % прибыли (вычтем из процентной ставки ЕС ставку США).

Обычно брокерские фирмы говорят трейдерам, что они зарабатывают исключительно на спредах, но на самом деле большинство компаний забирает себе крохотную часть положительного свопа. Остальное поступает на счет трейдера. Если своп отрицательный — он полностью списывается со счета биржевого игрока.

Не совсем вникли? Смотрите видеоролик.

Думаю, с теорией разобрались. Перейдем к практике. Сегодня 24 июня, суббота. 15 и 16 июня я открывал сделки по валютным парам EUR/USD и AUD/USD (австралийский доллар/американский доллар). Сделки удерживались открытыми несколько дней, посмотрим, начислен ли по ним своп.

Да, есть такое. Своп отображается в соответствующей колонке в окне «Терминал» (если у вас этого окна нет или вы случайно его закрыли, почитайте статью про торговый терминал МетаТрейдер — все легко восстанавливается). Причем по паре AUD/USD он положительный, а по EUR/USD — отрицательный. Обе сделки открыты на покупку. Проверим наши теоретические познания.

В Европейском Центральном Банке (ЕЦБ) процентная ставка с 10 марта прошлого года равна нулю.

Скрин, кстати, сделан на сайте брокера Teletrade (сто пудов видели рекламные баннеры с Еленой Летучей), в будущем познакомимся с этим торговым посредником.

В США процентная ставка ФРС (Федеральной Резервной Системы) — 1,25 % с 14 июня 2017 года.

Если я открыл сделку на повышение по паре EUR/USD, значит, купил евро. Чтобы совершить покупку, я вложил доллары. Американскую валюту брокер взял в кредит, стало быть, через год он уплатит 1,25 % с общей суммы сделки.

Купленные мной евро, брокер как бы поместил в Европейский Центральный Банк, но ставочка там, как это ни печально — 0 %, поэтому расходы на выплату процента не окупятся. Вывод — своп будет отрицательным, что мы и наблюдаем.

Однако, если я буду не покупать евро, а продавать, тогда своп из отрицательного превратится в положительный.

Теперь с австралийским долларом. Процентная ставка Резервного Банка Австралии (РБА) — 1,5 % с 6 июня 2017 года.

Ставка ФРС нам уже известна — 1,25 %.

Я купил австралийский доллар — брокер взял взаймы американский доллар, по которому надо платить 1,25 % злым кредиторам. Австралийский доллар помещается «в банк» с условием начисления 1,5 % годовых. Ура! 1,5 — 1,25 = 0,25 % годовых — своп положительный! Что и требовалось доказать.

Если открою сделку с австралийским долларом на понижение, своп станет отрицательным.

Особенности начисления свопа

Есть еще один важный аспект. Вы полноценно поймете его только в будущем, когда мы углубимся в некоторые аспекты теории экономики. Пока что просто прочтите, возьмите на заметку.

Представьте, что вы торгуете нефтью. Вы не просто ее покупаете-продаете, чтобы заработать на спекуляциях, а именно приобретаете как товар — вам привозят вагоны нефти в указанное место. Если условия торгов — tomorrow, то нефть привезут на следующий день после открытия торговой позиции. Если условия — spot (спотовые) — нефть поступит не на следующий день, а через день.

Время, когда заказанный товар доставляется покупателю, на товарном рынке называется датой поставки, на фондовом (это рынок ценных бумаг) — датой экспирации (для опционных контрактов то же слово используется, загляните в статью про Альпари), на валютном — датой валютирования.

На Форексе не осуществляется реальная поставка валюты. Мы открываем сделку и знаем, что рано или поздно однозначно ее закроем. Нам не нужны фунты, иены, песо мексиканские, мы хотим только денег от спекуляций. Однако даты валютирования все же имеют место быть.

Если мы открылись в среду, ночью позиция будет перенесена на четверг, как будто бы мы в среду закрыли сделку, а в четверг открыли опять. Если в четверг открылись (как будто бы, хотя открывались в среду), а условия торгов спотовые — поставка должна осуществиться в субботу, но рынок в субботу не работает, получается, надо начислить в ночь со среды на четверг двойной своп (как бы плату за поставку валюты), а валютирование провести в воскресенье. Но воскресный день — тоже нерабочий. Итог — при переносе позиции со среды на четверг начисляется тройной своп, а в субботу и воскресенье свопы не начисляются.

Вникнуть в валютирование, в spot и tomorrow вам, думаю, сложно. Пока запомните только особенность — в среду своп тройной. В теории мы с вами детально разберемся, но немного позднее, пока что фундамент еще не совсем готов.

Все, с сутью свопов разобрались, пример рассмотрели, особенности начисления тоже указали. Движемся далее.

Заработок на свопах — миф или реальность

Любой здравомыслящий человек задумается, нельзя ли зарабатывать на свопах? Например, открыть сделку за минуту до полуночи и закрыть в первую минуту нового дня, ухватив своп. Велосипед изобрести не удастся — методики заработка на свопах действительно существуют и родились они давненько. Вылились даже в отдельную отрасль — кэрри-трейдинг (Carry Trade).

Получить миллионы за две минуты, к сожалению, не получится. Потому что на Форексе есть такая вещь, как спред. Читайте отдельную статью «Что такое спред».

Если говорить кратко, то спред — это определенная сумма денег, которую трейдер уплачивает брокеру один раз в момент открытия сделки за исполнение торгового приказа.

Спред всегда больше свопа. Причем часто можно наблюдать прямую пропорциональность: чем больше свопы (характерно для экзотических валютных пар), тем шире спред.

Но спред взимается один раз, а свопы начисляются ежедневно. Вывод — если держать сделку долго-долго при положительном свопе, спред однозначно перекроется и трейдер заработает неплохую сумму.

Возникает, правда, другая проблема: рынок за это «долго-долго» на месте стоять не будет. И если мы открылись на повышение в целях подкопить свопы, а бычий тренд сменился на медвежий — останемся без средств.

Вывод. Для заработка на свопах надо пройти следующие этапы: