Цели анализа динамики цен

Для новичка

Основные компоненты анализа динамики цен

Трейдер должен оценить состояние рынка с помощью различных видов анализа для того, чтобы эффективно провести торговые сделки. Для этого он использует ценовой график, с помощью которого определяет направление тренда, его период действия и силу.

Для оценки состояния рынка и динамики цены трейдеры применяют различные виды анализа: фундаментальный, технический и интуитивный. Последний из них, редко приводит к положительным результатам. Наиболее востребован анализ динамики цены, который называют техническим.

Цели анализа

Главными задачами трейдера являются:

— оценка направления динамики цены в настоящем времени,

— оценка периода действия этого направления,

— оценка амплитуды колебаний внутри исследуемого направления.

Главное направление движения цены именуется трендом. Он может быть направлен вверх или вниз, и соответственно называться восходящим и нисходящим, а также бычьим и медвежьим. Большие временные интервалы занимают состояния рынка, когда цена не формирует тренды и находится в относительно вялом состоянии, что принято именовать флэтом или боковым трендом. По периоду жизни тренды могут быть краткосрочными или долгосрочного действия. Очень важно оценивать их начало, зрелость и завершение, от этого может зависеть точка входа в рынок и выход из него. Также необходимо оценивать амплитуду ценовых колебаний внутри тренда. Она может иметь узкий диапазон, если изменения курса незначительны. Или широкий коридор, если наблюдается высокая волатильность и сильные изменения курсов.

Именно эти три задачи должен выполнить трейдер, прежде чем принимать решение о проведении торговых операций, так как они являются главными составляющими в процессе исследования динамики цены.

Виды графиков

Главным компонентом анализа является график, на котором прекрасно отображается вся траектория и динамика движения цены. Применение ценовых графиков значительно облегчает анализ рынка для трейдера, ведь общеизвестно, что графическая информация гораздо легче воспринимается и анализируется, чем цифровая или текстовая.

Прочитайте:  Немного о маржинальной прибыли. Маржинальная прибыль. Расчет и анализ маржинальной прибыли

Графики отражают поведение всех участников рынка. Одни из них покупают, их называют «быками». Другие — продают, и им присвоено имя «медведи». А третьи выжидают, на сленге трейдеров они именуются «квадратными». Не смотря на то, что третьи наблюдают, они могут в любой момент времени вступить в процесс, и именно они составляют наиболее значительный сегмент среди всех участников. Поэтому «квадратные» оказывают сильное психологическое давление на тех трейдеров, которые уже вошли в рынок и открыли сделки. Все эти три группы тесно взаимодействуют друг с другом, и цена отражает их поведение.

Графики могут иметь разный вид. Наиболее популярны линейные и графики отрезков, их еще именуют барами. Существуют и другие виды, присутствуют также территориальные предпочтения. Европейцы чаще используют бары, американцы — крестики-нолики, японцы — свечи. В странах постсоветского пространства японские свечи также пользуются особой любовью.

Линейный график менее информативен, его рекомендуется применять для анализа на коротких временных интервалах, от режима тиков до нескольких минут.

Графики баров отражают четыре главных параметра цены и рекомендуются для использования для временных интервалов более 5 минут. На них можно увидеть цену открытия и закрытия, а также наиболее высокий уровень цен, когда быки в силе, и наиболее низкий, когда преимущество у медведей.

Японские свечи по своей функциональности похожи на графики баров. Но визуально выглядят по-другому. Свечи имеют тела в виде прямоугольников и тени в виде отростков, направленных вверх и вниз. Свечи также отображают четыре основных параметра цены.

Как вспомогательный и подтверждающий применяется график объема. Он отражает уровень активности рынка. Его можно строить в интервалах от нескольких минут. В промежутках более часа он наиболее информативен.

Основные принципы анализа динамики цены

Прочитайте:  Как быстро отписаться от подписок в инстаграм (Самый быстрый способ). Как в Инстаграм подписаться на понравившийся канал?

Технический анализ имеет ряд основных правил и утверждений, которые положены в основу всех методов. Они позволяют проводить анализ на основе ценовых графиков и делать достаточно достоверные прогнозы.

Технический анализ рассматривает только движение цены и объема на графике, в течение определенного интервала времени от заданной даты в прошлом до настоящего момента. Он имеет ряд основных понятий и правил.

Немного истории

Изначально торговцами не рассматривалась динамика цен с помощью методов математического анализа, ввиду сложности расчетов и отсутствия вычислительных технологий. Главным инструментом трейдеров была логарифмическая линейка, с ее помощью строились графики, на которых чертились прямые линии. Несколько позже были найдены закономерности между этими линиями и графиками. Это стало началом для определения трендовых линий и других формаций, называемых ценовыми моделями. В дальнейшем возникла необходимость для более глубоко анализа, и трейдеры стали рассчитывать средние цены, уходя от прямолинейных зависимостей и трендовых линий. Такой подход стал основой для осцилляторного анализа, интенсивное развитие которого было стимулировано возникновением компьютерных технологий. В настоящем существует множество различных технических инструментов, таких как индикаторы и осцилляторы, позволяющих с высокой степенью вероятности определять состояние рынка.

Главные принципы

Первый принцип построен на утверждении, что цена учитывает все. И не смотря на то, что данные анализа имеют некоторый временной сдвиг от момента получения информации до ее непосредственного влияния на цену, это утверждение очень правомерно для кратковременных периодов. Главная суть такого подхода лежит в понимании, что абсолютно все факторы, влияющие на рынок, действительно учтены ценой.

Второй принцип гласит о том, что цена может двигаться только в одном направлении. Именно это утверждение положено в основу технического анализа и его трендового подвида. Цена может двигаться на графике вверх или вниз. Она не имеет прямолинейной траектории и совершает колебательные движения. Но, она может формировать определенный тренд, в этом случае, при его восходящей тенденции, движения цены вверх будут более быстрыми и значимыми по приросту по сравнению с движениями вниз. Такой тренд называют бычьим. В трейдинге присутствует много названий — символов. В данном случае, наименование тренда возникло благодаря ассоциативному восприятию быка, который может поднять на своих рогах все что угодно, в понимании рынка — цену. Если же цена имеет обратную тенденцию, она активнее движется вниз, чем вверх, то такой тренд назван медвежьим, ассоциативно он рассматривается как медведь, подминающий под себя с огромной силой цену. Но бывают состояния рынка, когда нет определенных тенденций, и большую часть времени наблюдается именно такое состояние, которое называется боковым трендом. Также такое состояние носит название флэт. Длительный боковой тренд в большинстве случаев заканчивается возникновением активного движения вверх или наоборот, вниз.

Прочитайте:  Информация. Бухгалтерский отчет о финансовых результатах, его составление, анализ

Более чем столетняя практика доказала существование трендов и определила для них основные законы. Они гласят, что действующий тренд может продолжаться с большей вероятностью по сравнению с изменением направления движения, а также, что тренд будет продолжать свое движение в определенном направлении до тех пор, пока не ослабнет.

Динамика цен на Алиэкспресс


Динамика цен на Алиэкспресс



Третий принцип утверждает, что история повторяется. Он вполне правомерен, потому, что ведь законы экономики, физики и психологии остаются неизменными. Поэтому, логично предполагать, что все правила и закономерности, которые были справедливы в прошлых периодах, останутся таковыми в настоящем и будущем.